O Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela (Espanha), foi criado para dar estrutura aos fiéis em peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo pontos de apoio e infraestrutura.
Em Caldas, o trecho do Caminho da Fé é chamado de Ramal Esperança Bretas, homenagem a uma enfermeira caldense que, para pagar uma promessa, fez a primeira peregrinação a pé (de que se tem registro) até a igreja de Santa Rita de Caldas.
O trecho de 16 quilômetros liga a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio ao Santuário de Santa Rita de Caldas. O itinerário completo, até o Santuário Nacional de Aparecida (SP), tem 300 quilômetros. Pela estrada há sítios, antigas fazendas e capelas que simbolizam a fé de quem vive nas proximidades. Ao final do percurso, os participantes se concentram em frente ao Santuário de Santa Rita de Cássia para receber o certificado de participação e a benção do padre.
A natureza do município e a religiosidade foram elementos essenciais para a inclusão de Caldas no Caminho da Fé. Os turistas e moradores que realizam tratamento de doenças nas fontes de águas sulfurosas deixam legados importantes pelas graças da cura. Como exemplo está a Capela de Santa Terezinha, no alto do Morro do Galo. Na Zona Rural de Caldas, pela rota do Caminho da Fé, existem capelas que, além de espaço de fé e devoção, reúnem fiéis em festejos que resguardam antigas tradições folclóricas e religiosas como as Folias de Reis, Terços Cantados, louvações e quermesses.
